Сравнение UWPIX с SHPIX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs -13.00%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -35.45% против -13.00% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -35.45%
SHPIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- -13.00%
Сравнение доходности по годам UWPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -9.93% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -14.29% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between UWPIX and SHPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г. | 0.81 |
The correlation between UWPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
SHPIX
Сравнение UWPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.96 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.66 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и SHPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.27% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -27.83% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -63.17% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.05% | -83.16% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.86% | -93.11% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -97.51% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -77.92% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 16.04% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и SHPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.72% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 13.62% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 19.15% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 193.64% | -163.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 137.91% | -95.66% |
Сравнение комиссий UWPIX и SHPIX
И UWPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и SHPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности SHPIX в 32.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.29% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.01% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and SHPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs SHPIX's -99.27%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор