Сравнение UWPIX с RYVNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и RYVNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 12.89% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWPIX имеют среднегодовую доходность -34.42%, а акции RYVNX немного отстают с -35.98%.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
RYVNX
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- -32.78%
- 5 лет*
- -26.83%
- 10 лет*
- -35.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и RYVNX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Доходность на риск
UWPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
UWPIX
RYVNX
Сравнение UWPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.84 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -1.07 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.77 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.60 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и RYVNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и RYVNX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 9.41% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и RYVNX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYVNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -58.82% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -84.44% | +17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -99.16% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -99.99% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -89.49% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 49.31% | -15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и RYVNX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 9.78%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 13.20% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 25.61% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 45.46% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 45.18% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 44.98% | -2.77% |