Сравнение UWPIX с PSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и PSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 5.33% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -34.42% против -15.33% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
PSTIX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и PSTIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Доходность на риск
UWPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
PSTIX
Сравнение UWPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.55 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.66 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.34 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.41 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.53 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и PSTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и PSTIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и PSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -97.01% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -24.50% | -20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -33.39% | -33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -83.12% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -96.79% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -67.76% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 20.29% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и PSTIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 5.10% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 9.23% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 18.01% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 16.51% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 23.76% | +18.45% |