PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWM с XDSQ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

UWM и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UWM и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.96%13.59%11.32%22.62%-43.69%-3.26%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.03%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.03%.

UWM

1 день
1.23%
1 месяц
-8.37%
С начала года
1.96%
6 месяцев
0.72%
1 год
60.88%
3 года*
15.61%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
10.36%

XDSQ

1 день
0.19%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
0.02%
1 год
19.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с IWO
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий UWM и XDSQ

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

UWM vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.78

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

5.79

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.61

-0.49

Корреляция

Корреляция между UWM и XDSQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и XDSQ

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.01%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и XDSQ

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-26.06%

-62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-9.60%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-26.06%

-35.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.42%

-6.28%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-5.08%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

2.53%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и XDSQ

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

5.57%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

9.62%

+19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

17.99%

+28.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.03%

15.31%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.98%

15.31%

+30.67%