PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWM с XDQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

UWM и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UWM и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%-3.26%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с IWO
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с DRIP

Сравнение комиссий UWM и XDQQ

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

UWM vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.78

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.27

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.38

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

6.03

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDQQ равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.27

Корреляция

Корреляция между UWM и XDQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и XDQQ

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и XDQQ

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-35.63%

-52.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-12.64%

-13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-7.84%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-11.14%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.88%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и XDQQ

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

7.13%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

12.80%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

21.42%

+24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

19.95%

+25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

19.95%

+26.04%