Сравнение UWM с RYRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX).
UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UWM и RYRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и RYRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у RYRRX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции RYRRX по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.03% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
RYRRX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и RYRRX
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.
Доходность на риск
UWM vs. RYRRX — Ранг доходности на риск
UWM
RYRRX
Сравнение UWM c RYRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | RYRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.98 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UWM и RYRRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и RYRRX
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности RYRRX в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.65% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и RYRRX
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и RYRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -60.36% | -27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -13.91% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -33.02% | -28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -42.84% | -28.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -8.37% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -12.32% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.81% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и RYRRX
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 7.50% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 14.47% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 23.29% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 22.59% | +22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 23.41% | +22.58% |