PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с RYRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both funds - UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, UWM returned 12.16%/yr vs 9.36%/yr for RYRRX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UWM charges 0.95%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности UWM и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 31.87%, что значительно выше, чем у RYRRX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции RYRRX по среднегодовой доходности: 12.16% против 9.36% соответственно.

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%

RYRRX

1 день
0.91%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.45%
1 год
38.73%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		17.86%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between UWM and RYRRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.99

The correlation between UWM and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPXRYRRX с RIVSX

Доходность на риск

UWM vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.15

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.97

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.60

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.72

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYRRX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UWM и RYRRX

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-60.36%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-11.43%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-28.03%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-33.02%

-28.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-42.84%

-28.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.14%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-12.23%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.23%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и RYRRX

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

5.63%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

13.56%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

19.12%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

22.57%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

23.45%

+22.63%

Сравнение комиссий UWM и RYRRX

UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и RYRRX

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности RYRRX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.55%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UWM and RYRRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to RYRRX (5.63%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор