PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с RTYS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWM с RTYS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L).

UWM и RTYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UWM и RTYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и RTYS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		1.72%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.61%-12.53%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у RTYS.L с доходностью 1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции RTYS.L немного отстают с 9.63%.

UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

RTYS.L

1 день
3.23%
1 месяц
-3.45%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.59%
1 год
26.81%
3 года*
13.28%
5 лет*
3.51%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с IWO
Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с SPYRTYS.L с MARARTYS.L с ^GSPCRTYS.L с COIN

Сравнение комиссий UWM и RTYS.L

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RTYS.L в 0.45%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Доходность на риск

UWM vs. RTYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c RTYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMRTYS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.82

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.48

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

7.98

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. RTYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTYS.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и RTYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMRTYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.27

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.50

-0.39

Корреляция

Корреляция между UWM и RTYS.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и RTYS.L

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и RTYS.L

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки RTYS.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и RTYS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMRTYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-42.15%

-46.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-13.91%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-31.97%

-29.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-42.15%

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-7.05%

-19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-9.24%

-21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

3.29%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и RTYS.L

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMRTYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

7.31%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

13.59%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

21.02%

+25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

22.29%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

22.06%

+23.93%