Сравнение RTYS.L с ^GSPC
RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYS.L показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
RTYS.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 40.59%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.66%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTYS.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 17.84% | 18.22% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between RTYS.L and ^GSPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RTYS.L
^GSPC
Сравнение RTYS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTYS.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.91 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и ^GSPC
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -9.10% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.97% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -1.13% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 12.19% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 12.19% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 12.19% | +9.97% |
Часто задаваемые вопросы
RTYS.L and ^GSPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор