Сравнение RTYS.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и S&P 500 (^GSPC).
RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTYS.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| RTYS.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.23% | 25.82% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 11.57 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 12.28% |
| Макс. просадка | -42.15% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RTYS.L и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и ^GSPC
С начала года, RTYS.L показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTYS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и ^GSPC
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и ^GSPC
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.