Сравнение RTYS.L с ^GSPC
RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, RTYS.L returned 11.71%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYS.L показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.91% соответственно.
RTYS.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 11.71%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам RTYS.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 20.93% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.60% | -12.53% | 14.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between RTYS.L and ^GSPC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between RTYS.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RTYS.L
^GSPC
Сравнение RTYS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYS.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.29 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 10.09 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и ^GSPC
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -56.78% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.10% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -18.90% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -25.43% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -33.92% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.32% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -10.71% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.06% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и ^GSPC
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.93% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.82% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 9.88% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 12.50% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 17.00% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 18.07% | +4.03% |
Часто задаваемые вопросы
RTYS.L and ^GSPC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор