PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTYS.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RTYS.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTYS.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		1.72%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.61%-12.53%14.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RTYS.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.24% соответственно.

RTYS.L

1 день
3.23%
1 месяц
-3.45%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.59%
1 год
26.81%
3 года*
13.28%
5 лет*
3.51%
10 лет*
9.63%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с SPYRTYS.L с MARARTYS.L с COINRTYS.L с AGNC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RTYS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTYS.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.41

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

6.61

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTYS.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTYS.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между RTYS.L и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и ^GSPC

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RTYS.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-56.78%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.14%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-25.43%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-33.92%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.78%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-10.75%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и ^GSPC

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTYS.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.37%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.55%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

18.33%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

16.90%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.05%

+4.01%