Сравнение RTYS.L с FCIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX).
RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. FCIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и FCIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTYS.L и FCIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 1.72% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.61% | -12.53% | 14.83% |
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | -0.83% | 11.17% | 20.53% | 19.01% | -25.35% | 10.45% | 36.36% | 36.31% | -4.57% | 28.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RTYS.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FCIGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям FCIGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.29% соответственно.
RTYS.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 9.63%
FCIGX
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTYS.L и FCIGX
RTYS.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCIGX в 1.04%.
Доходность на риск
RTYS.L vs. FCIGX — Ранг доходности на риск
RTYS.L
FCIGX
Сравнение RTYS.L c FCIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTYS.L | FCIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.70 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.33 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYS.L | FCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RTYS.L и FCIGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYS.L и FCIGX
RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 6.42% | 6.37% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 19.19% | 8.16% | 5.29% | 14.29% | 6.87% | 0.76% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и FCIGX
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки FCIGX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и FCIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTYS.L | FCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -61.04% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.76% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -39.05% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -39.05% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -8.81% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -11.41% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.68% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и FCIGX
Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) составляет 7.31%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTYS.L | FCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 9.88% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 16.74% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 24.94% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.42% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.73% | -0.67% |