PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTYS.L с FCIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTYS.L с FCIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) are both funds - RTYS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while FCIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.66%/yr vs 14.65%/yr for FCIGX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for FCIGX.

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и FCIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTYS.L показывает доходность 17.84%, а FCIGX немного выше – 17.97%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям FCIGX по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.65% соответственно.

RTYS.L

1 день
1.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
17.84%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.15%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.66%

FCIGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.97%
6 месяцев
14.57%
1 год
37.16%
3 года*
20.58%
5 лет*
8.04%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTYS.L и FCIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		17.84%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.61%-12.53%14.83%
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		17.97%11.17%20.53%19.01%-25.35%10.45%36.36%36.31%-4.57%28.97%

Correlation

The correlation between RTYS.L and FCIGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г.

0.54

The correlation between RTYS.L and FCIGX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с MARARTYS.L с SPYRTYS.L с ^GSPCRTYS.L с COINRTYS.L с SC0C.DE
Часто сравнивают с FCIGX:
FCIGX с VBFCIGX с FSSNXFCIGX с FZIPXFCIGX с VBKFCIGX с VLXVXFCIGX с CMCIXFCIGX с CTSIX

Доходность на риск

RTYS.L vs. FCIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FCIGX
Ранг доходности на риск FCIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c FCIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTYS.LFCIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.77

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.44

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.86

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

11.50

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTYS.L vs. FCIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIGX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и FCIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTYS.LFCIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.77

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и FCIGX

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки FCIGX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и FCIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTYS.LFCIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-61.04%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.12%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-28.69%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-39.05%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-39.05%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.89%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-11.33%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.25%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и FCIGX

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) имеют волатильность 6.29% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTYS.LFCIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.53%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

16.21%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

21.20%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

23.47%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.84%

-0.68%

Сравнение комиссий RTYS.L и FCIGX

RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCIGX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и FCIGX

RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		5.40%6.37%1.36%0.00%0.00%19.19%8.16%5.29%14.29%6.87%0.76%4.32%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTYS.L and FCIGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и FCIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор