PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RTYS.L с FCIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTYS.L с FCIGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) are both funds - RTYS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while FCIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.42%/yr vs 14.58%/yr for FCIGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for FCIGX.

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и FCIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTYS.L показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у FCIGX с доходностью 21.60%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям FCIGX по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.58% соответственно.

RTYS.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
10.70%
С начала года
19.12%
1 год
32.89%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.42%

FCIGX

1 день
-1.71%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
12.78%
С начала года
21.60%
1 год
33.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
8.99%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTYS.L и FCIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		19.12%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.60%-12.53%14.83%
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		21.60%11.17%20.53%19.01%-25.35%10.45%36.36%36.31%-4.57%28.97%

Correlation

The correlation between RTYS.L and FCIGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2009 г.

0.64

The correlation between RTYS.L and FCIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с ^GSPCRTYS.L с SPYRTYS.L с MARARTYS.L с COINRTYS.L с SC0C.DE
Часто сравнивают с FCIGX:
FCIGX с FSSNXFCIGX с VBFCIGX с FZIPXFCIGX с VBKFCIGX с VLXVXFCIGX с CMCIXFCIGX с CTSIX

Доходность на риск

RTYS.L vs. FCIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCIGX
Ранг доходности на риск FCIGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c FCIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTYS.LFCIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.58

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.20

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.70

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

10.58

-0.52

RTYS.L vs. FCIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и FCIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и FCIGX

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки FCIGX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и FCIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTYS.LFCIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-61.04%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.12%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-28.69%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-39.05%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-39.05%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.70%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-11.28%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.34%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и FCIGX

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTYS.LFCIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.64%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

17.57%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.39%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

23.70%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.89%

-0.84%

Сравнение комиссий RTYS.L и FCIGX

RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCIGX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и FCIGX

RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		5.24%6.37%1.36%0.00%0.00%19.19%8.16%5.29%14.29%6.87%0.76%4.32%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTYS.L and FCIGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и FCIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор