PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RTYS.L с FCIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и FCIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTYS.L и FCIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF
1.72%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.61%-12.53%14.83%
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I
-0.83%11.17%20.53%19.01%-25.35%10.45%36.36%36.31%-4.57%28.97%

Доходность по периодам

С начала года, RTYS.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FCIGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям FCIGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.29% соответственно.


RTYS.L

1 день
3.23%
1 месяц
-3.45%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.59%
1 год
26.81%
3 года*
13.28%
5 лет*
3.51%
10 лет*
9.63%

FCIGX

1 день
4.95%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.19%
1 год
24.08%
3 года*
13.85%
5 лет*
4.13%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I

Сравнение комиссий RTYS.L и FCIGX

RTYS.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCIGX в 1.04%.


Доходность на риск

RTYS.L vs. FCIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FCIGX
Ранг доходности на риск FCIGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c FCIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTYS.LFCIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.47

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.70

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

6.33

+1.65

RTYS.L vs. FCIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FCIGX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и FCIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RTYS.LFCIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между RTYS.L и FCIGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и FCIGX

RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I
6.42%6.37%1.36%0.00%0.00%19.19%8.16%5.29%14.29%6.87%0.76%4.32%

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и FCIGX

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки FCIGX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и FCIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


RTYS.LFCIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-61.04%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-13.76%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-39.05%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-39.05%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.81%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-11.41%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.68%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и FCIGX

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) составляет 7.31%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RTYS.LFCIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.88%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

16.74%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

24.94%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

23.42%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

22.73%

-0.67%