Сравнение RTYS.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RTYS.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTYS.L или SPY.
Основные характеристики
| RTYS.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.06% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 36.04% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.06% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.68% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.86 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 12.18% |
| Макс. просадка | -42.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.98% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между RTYS.L и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и SPY
С начала года, RTYS.L показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTYS.L и SPY
RTYS.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTYS.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYS.L и SPY
RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и SPY
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и SPY
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.