PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTYS.L с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTYS.L с HLGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).

RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTYS.L и HLGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		1.72%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.61%-12.53%14.83%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		-5.79%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, RTYS.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.70% соответственно.

RTYS.L

1 день
3.23%
1 месяц
-3.45%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.59%
1 год
26.81%
3 года*
13.28%
5 лет*
3.51%
10 лет*
9.63%

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с SPYRTYS.L с MARARTYS.L с ^GSPCRTYS.L с COINRTYS.L с AGNC
Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с SPYHLGEX с XMHQHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с VONGHLGEX с WMGAX

Сравнение комиссий RTYS.L и HLGEX

RTYS.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Доходность на риск

RTYS.L vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTYS.LHLGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.56

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.95

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.87

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

2.75

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTYS.L vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTYS.LHLGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.56

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между RTYS.L и HLGEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и HLGEX

RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		10.01%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и HLGEX

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и HLGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTYS.LHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-57.65%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-14.19%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-37.16%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-37.16%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-10.81%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-11.46%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.46%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и HLGEX

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеют волатильность 7.31% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTYS.LHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.64%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.72%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

23.08%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

22.32%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.90%

+0.16%