Сравнение RTYS.L с HLGEX
RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both funds - RTYS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while HLGEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.66%/yr vs 13.66%/yr for HLGEX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и HLGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYS.L показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.66% соответственно.
RTYS.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.66%
HLGEX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам RTYS.L и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 17.84% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.61% | -12.53% | 14.83% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 5.46% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
Correlation
The correlation between RTYS.L and HLGEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between RTYS.L and HLGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYS.L vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
RTYS.L
HLGEX
Сравнение RTYS.L c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTYS.L | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.79 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 2.52 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYS.L | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.65 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и HLGEX
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и HLGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYS.L | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -57.65% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.19% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -25.50% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -37.16% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -37.16% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.10% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -11.43% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.45% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и HLGEX
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYS.L | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.53% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.50% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 17.40% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.29% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 21.97% | +0.19% |
Сравнение комиссий RTYS.L и HLGEX
RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYS.L и HLGEX
RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 8.94% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTYS.L and HLGEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и HLGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор