PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RTYS.L с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTYS.L с HLGEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both funds - RTYS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while HLGEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.42%/yr vs 13.32%/yr for HLGEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTYS.L показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.32% соответственно.

RTYS.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
10.70%
С начала года
19.12%
1 год
32.89%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.42%

HLGEX

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
3.29%
1 год
3.75%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.41%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTYS.L и HLGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		19.12%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.60%-12.53%14.83%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		3.29%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%

Correlation

The correlation between RTYS.L and HLGEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2009 г.

0.59

The correlation between RTYS.L and HLGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с ^GSPCRTYS.L с SPYRTYS.L с MARARTYS.L с COINRTYS.L с SC0C.DE
Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с SPYHLGEX с WMGAXHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с XMHQHLGEX с JCMAX

Доходность на риск

RTYS.L vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTYS.LHLGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.25

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.49

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.33

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

1.02

+9.04

RTYS.L vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и HLGEX

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и HLGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTYS.LHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-57.65%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-14.19%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-25.50%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-37.16%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-37.16%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-6.84%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-11.40%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.55%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и HLGEX

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) составляет 4.36%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTYS.LHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.86%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

14.93%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.57%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

22.51%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.99%

+0.06%

Сравнение комиссий RTYS.L и HLGEX

RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и HLGEX

RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		9.13%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTYS.L and HLGEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и HLGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор