Сравнение UWM с NEMG
UWM (ProShares Ultra Russell2000) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UWM is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности UWM и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 38.71%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
UWM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 32.01%
- 1 год
- 81.03%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 13.44%
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWM и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 38.71% | 7.09% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between UWM and NEMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWM vs. NEMG — Ранг доходности на риск
UWM
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UWM c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWM | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWM и NEMG
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWM | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -57.56% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -53.44% | +51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -23.21% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWM | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.12% | 102.63% | -63.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.16% | 102.63% | -57.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 102.63% | -56.50% |
Сравнение комиссий UWM и NEMG
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и NEMG
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.74% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
UWM and NEMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.
UWM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для UWM и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор