Сравнение UWM с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UWM и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -10.70% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и GGLL
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UWM vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UWM
GGLL
Сравнение UWM c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.24 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.58 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.37 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 19.61 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.24 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.80 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между UWM и GGLL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и GGLL
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и GGLL
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -52.81% | -35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -38.39% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -27.39% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -15.51% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 10.52% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 19.62% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 39.89% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 61.32% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 55.21% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 55.21% | -9.22% |