PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с AMDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UWM is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, UWM returned 76.77% vs 1172.87% for AMDG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности UWM и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 31.87%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%

AMDG

1 день
7.70%
1 месяц
134.89%
С начала года
391.03%
6 месяцев
367.32%
1 год
1,172.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и AMDG

2026 (YTD)2025
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%6.56%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		391.03%96.98%

Correlation

The correlation between UWM and AMDG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between UWM and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

UWM vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
9.15

-7.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.75

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

20.99

-17.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

41.10

-29.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 9.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

9.15

-7.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

3.36

-3.22

Просадки

Сравнение просадок UWM и AMDG

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-63.04%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-56.48%

+34.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-25.70%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

28.80%

-22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и AMDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 11.45%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

45.35%

-33.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

94.94%

-68.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

129.64%

-91.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

130.26%

-85.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

130.26%

-84.18%

Сравнение комиссий UWM и AMDG

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и AMDG

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AMDG в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.28%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and AMDG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (45.35%) compared to UWM (11.45%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs 76.77% for UWM. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs 76.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.

AMDG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.78% for UWM.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор