Сравнение UVXY с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
UVXY и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | 8.60% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и TSLG
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
UVXY vs. TSLG — Ранг доходности на риск
UVXY
TSLG
Сравнение UVXY c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.30 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.23 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.83 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.76 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.30 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.42 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и TSLG составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и TSLG
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и TSLG
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.86% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -50.92% | -34.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -65.85% | -34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -58.06% | -40.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.26% | 23.98% | +47.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и TSLG
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 44.51% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.51% | 22.51% | +22.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 59.61% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 110.65% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.43% | 118.91% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.49% | 118.91% | -4.42% |