PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLG с PLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с PLTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSLG returned 7.16% vs -47.73% for PLTG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и PLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -36.05%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -55.06%.

TSLG

1 день
-1.97%
1 месяц
-10.11%
6 месяцев
-32.12%
С начала года
-36.05%
1 год
7.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTG

1 день
1.12%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
-54.21%
С начала года
-55.06%
1 год
-47.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и PLTG

2026 (YTD)2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-36.05%128.19%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-55.06%100.70%

Correlation

The correlation between TSLG and PLTG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с TERG
Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ASMGPLTG с ARMGPLTG с BOEGPLTG с NBIGPLTG с BMNG

Доходность на риск

TSLG vs. PLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c PLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLGPLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.47

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.15

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.60

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.02

+1.27

TSLG vs. PLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PLTG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и PLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLG и PLTG

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке PLTG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и PLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGPLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-80.11%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-80.11%

+25.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.70%

-69.46%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-34.16%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.85%

46.86%

-18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и PLTG

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) с волатильностью 31.48%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGPLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.68%

31.48%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.59%

80.35%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.39%

102.79%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.26%

105.70%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.26%

105.70%

+9.56%

Сравнение комиссий TSLG и PLTG

И TSLG, и PLTG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и PLTG

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что меньше доходности PLTG в 40.36%

ПозицияTTM2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		40.36%18.14%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.24%6.55%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and PLTG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (33.68%) compared to PLTG (31.48%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs PLTG's -80.11%.

On 1-year performance, TSLG leads with 7.16% vs -47.73% for PLTG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PLTG has been the lower-risk option at 31.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.16% return vs -47.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG and PLTG have the same expense ratio: 0.75% per year.

PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 10.24% for TSLG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и PLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор