Сравнение UVXY с LMND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Lemonade, Inc. (LMND).
UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и LMND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -64.93% |
LMND Lemonade, Inc. | -14.20% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 76.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -14.20%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
LMND
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 14.66%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 93.26%
- 3 года*
- 62.39%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. LMND — Ранг доходности на риск
UVXY
LMND
Сравнение UVXY c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.08 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.05 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.98 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.39 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.08 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.03 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и LMND составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и LMND
Ни UVXY, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и LMND
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и LMND.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.23% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -47.70% | -37.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -90.63% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -66.68% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -73.24% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 17.48% | +53.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и LMND
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Lemonade, Inc. (LMND) с волатильностью 21.92%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 21.92% | +23.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 61.67% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 86.86% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 82.81% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 85.70% | +28.81% |