PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMND с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LMND и AXP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LMND и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lemonade, Inc. (LMND) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
161.24%
29.75%
LMND
AXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMND:

1.84

AXP:

2.79

Коэф-т Сортино

LMND:

2.48

AXP:

3.63

Коэф-т Омега

LMND:

1.35

AXP:

1.50

Коэф-т Кальмара

LMND:

1.59

AXP:

6.28

Коэф-т Мартина

LMND:

7.26

AXP:

22.48

Индекс Язвы

LMND:

20.14%

AXP:

2.99%

Дневная вол-ть

LMND:

79.52%

AXP:

24.09%

Макс. просадка

LMND:

-94.23%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

LMND:

-77.33%

AXP:

-2.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMND:

$3.07B

AXP:

$212.28B

EPS

LMND:

-$3.04

AXP:

$13.60

Общая выручка (12 мес.)

LMND:

$492.60M

AXP:

$68.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMND:

$492.60M

AXP:

$40.70B

EBITDA (12 мес.)

LMND:

$18.90M

AXP:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, LMND показывает доходность 157.53%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью 61.32%.


LMND

С начала года

157.53%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

158.01%

1 год

143.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AXP

С начала года

61.32%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

30.36%

1 год

63.55%

5 лет

20.56%

10 лет

13.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LMND c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMND, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.842.79
Коэффициент Сортино LMND, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.483.63
Коэффициент Омега LMND, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.50
Коэффициент Кальмара LMND, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.596.28
Коэффициент Мартина LMND, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.2622.48
LMND
AXP

Показатель коэффициента Шарпа LMND на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMND и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.84
2.79
LMND
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMND и AXP

LMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LMND
Lemonade, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company
0.90%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%

Просадки

Сравнение просадок LMND и AXP

Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.33%
-2.26%
LMND
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности LMND и AXP

Lemonade, Inc. (LMND) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что LMND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.76%
7.50%
LMND
AXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMND и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab