PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с KORU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с KORU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).

UVXY и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -72.80% против 3.68% соответственно.

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL

Сравнение комиссий UVXY и KORU

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UVXY vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYKORUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

6.40

-6.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

3.79

-4.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.54

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

11.58

-12.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

41.52

-42.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

6.40

-6.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.02

-0.65

Корреляция

Корреляция между UVXY и KORU составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и KORU

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и KORU

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и KORU.

Загрузка...

Показатели просадок

UVXYKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-61.39%

-24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-93.54%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-53.60%

-46.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-58.03%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

17.13%

+53.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и KORU

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 45.03%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVXYKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

59.12%

-14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

93.35%

-21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

106.33%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

78.49%

+26.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

76.33%

+38.18%