PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с ARKK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. KORU is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, KORU returned 15.15%/yr vs 15.90%/yr for ARKK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности KORU и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 308.29%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KORU имеют среднегодовую доходность 15.15%, а акции ARKK немного впереди с 15.90%.

KORU

1 день
5.90%
1 месяц
-5.01%
С начала года
308.29%
6 месяцев
341.55%
1 год
789.62%
3 года*
104.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.15%

ARKK

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-4.87%
1 год
9.13%
3 года*
22.44%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		308.29%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.26%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between KORU and ARKK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.49

The correlation between KORU and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KORU и ARKK

Секторы
KORU
ARKK

Технологии

63.4%
25.9%

Промышленность

15.2%
5.7%

Финансовые услуги

7.4%
16.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
14.1%

Здравоохранение

2.5%
28.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.0%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
63.4%
ARKK
25.9%

Промышленность

KORU
15.2%
ARKK
5.7%

Финансовые услуги

KORU
7.4%
ARKK
16.2%

Потребительский циклический сектор

KORU
5.5%
ARKK
14.1%

Здравоохранение

KORU
2.5%
ARKK
28.1%

Коммуникационные услуги

KORU
2.1%
ARKK
10.0%

Сырьевые материалы

KORU
1.4%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

KORU
1.3%
ARKK

-

Энергетика

KORU
0.9%
ARKK

-

Коммунальные услуги

KORU
0.3%
ARKK

-

Недвижимость

KORU

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

KORU vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.55
0.25

+5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
0.61

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.07

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.99

0.29

+12.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

0.63

+37.15

KORU vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 5.55, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и ARKK

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-80.97%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-31.35%

-30.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.34%

-39.56%

-33.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

-77.23%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-80.97%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.40%

-50.32%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-30.20%

-27.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.07%

14.61%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и ARKK

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 92.24% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

92.24%

12.53%

+79.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

138.68%

26.63%

+112.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.21%

36.17%

+108.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.42%

46.46%

+44.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.04%

40.39%

+42.65%

Сравнение комиссий KORU и ARKK

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и ARKK

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.21%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and ARKK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.24%) compared to ARKK (12.53%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.90% vs 15.15% for KORU. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.90% return vs 15.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for ARKK.

KORU is categorized as Leveraged Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and ARK. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 0.75% for ARKK.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор