Сравнение UVXY с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UVXY и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -29.50% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и GGLL
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UVXY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UVXY
GGLL
Сравнение UVXY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 3.24 | -3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.58 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.37 | -6.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 19.61 | -20.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 3.24 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.80 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и GGLL составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и GGLL
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и GGLL
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -52.81% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -38.39% | -47.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.39% | -72.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -15.51% | -83.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 10.52% | +60.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и GGLL
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 19.62% | +25.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 39.89% | +31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 61.32% | +51.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 55.21% | +50.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 55.21% | +59.30% |