Сравнение UVPIX с ULPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs 22.04%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против 22.04% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
ULPIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам UVPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 18.72% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between UVPIX and ULPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.74 |
The correlation between UVPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
ULPIX
Сравнение UVPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.16 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.92 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и ULPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.68% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -18.30% | -23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -36.59% | -38.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -46.92% | -36.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -59.41% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -1.70% | -98.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -33.71% | -55.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 4.43% | +25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и ULPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 7.27% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 19.96% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 25.07% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 34.13% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 35.41% | +11.05% |
Сравнение комиссий UVPIX и ULPIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и ULPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности ULPIX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.68% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and ULPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to ULPIX (7.27%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор