PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -28.06%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -28.06% против 22.96% соответственно.

UVPIX

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-16.08%
1 год
-45.72%
3 года*
-34.39%
5 лет*
-19.85%
10 лет*
-28.06%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-18.18%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UVPIX and ULPIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.74

The correlation between UVPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UVPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.37

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.99

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.07

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

13.50

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.37

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.56

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.65

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.25

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и ULPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-89.68%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.73%

-18.30%

-28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-36.59%

-38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-46.92%

-36.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-59.41%

-37.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-33.84%

-55.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.10%

4.16%

+29.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и ULPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

5.62%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

17.92%

+15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

23.69%

+17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

33.91%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.46%

35.45%

+11.01%

Сравнение комиссий UVPIX и ULPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.99%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and ULPIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор