PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с ULPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs 22.85%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -27.55% против 22.85% соответственно.

UVPIX

1 день
6.02%
1 месяц
4.99%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-33.56%
3 года*
-31.12%
5 лет*
-17.79%
10 лет*
-27.55%

ULPIX

1 день
-2.88%
1 месяц
-3.39%
С начала года
12.68%
6 месяцев
9.80%
1 год
38.57%
3 года*
31.58%
5 лет*
16.50%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-8.81%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		12.68%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UVPIX and ULPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.74

The correlation between UVPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с OTPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с DRCVXUVPIX с UOPIXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UVPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.67

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.20

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.29

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.69

-10.92

UVPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и ULPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-89.68%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-18.30%

-25.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-36.59%

-38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-46.92%

-36.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-59.41%

-37.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-6.70%

-93.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.50%

-33.77%

-55.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

4.31%

+28.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и ULPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

9.79%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

19.84%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

25.09%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

34.12%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

35.48%

+11.03%

Сравнение комиссий UVPIX и ULPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности ULPIX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		8.09%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		9.86%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and ULPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to ULPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор