Сравнение UVPIX с UJPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -28.06%/yr vs 28.38%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -28.06% против 28.38% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -16.08%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- -34.39%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- -28.06%
UJPIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 28.38%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 80.06%
- 1 год
- 209.72%
- 3 года*
- 58.02%
- 5 лет*
- 36.23%
- 10 лет*
- 28.38%
Сравнение доходности по годам UVPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -18.18% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 74.33% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UVPIX and UJPIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | -0.62 |
The correlation between UVPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
UJPIX
Сравнение UVPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 7.75 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 26.38 | -27.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 4.35 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.87 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.69 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и UJPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.83% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.73% | -27.11% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -43.92% | -31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -43.92% | -39.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -56.99% | -39.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | 0.00% | -99.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -49.94% | -39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.10% | 7.95% | +26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и UJPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеют волатильность 13.64% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 13.05% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 36.76% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.39% | 48.33% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 41.85% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 41.36% | +5.10% |
Сравнение комиссий UVPIX и UJPIX
И UVPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что меньше доходности UJPIX в 22.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.78% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.99% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and UJPIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to UJPIX (13.05%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор