PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -28.06% против 28.38% соответственно.


UVPIX

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-16.08%
1 год
-45.72%
3 года*
-34.39%
5 лет*
-19.85%
10 лет*
-28.06%

UJPIX

1 день
0.71%
1 месяц
28.38%
С начала года
74.33%
6 месяцев
80.06%
1 год
209.72%
3 года*
58.02%
5 лет*
36.23%
10 лет*
28.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и UJPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund
-18.18%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
74.33%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UVPIX and UJPIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.62

The correlation between UVPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Доходность на риск

UVPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.56

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

7.75

-8.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

26.38

-27.75

UVPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

4.35

-5.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.87

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.69

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.10

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и UJPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UJPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-89.83%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.73%

-27.11%

-19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-43.92%

-31.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-43.92%

-39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-56.99%

-39.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-49.94%

-39.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.10%

7.95%

+26.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и UJPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеют волатильность 13.64% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

13.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

36.76%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

48.33%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

41.85%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.46%

41.36%

+5.10%

Сравнение комиссий UVPIX и UJPIX

И UVPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что меньше доходности UJPIX в 22.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
22.78%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund
10.99%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UVPIX and UJPIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to UJPIX (13.05%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор