Сравнение UVPIX с UJPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против 28.08% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
UJPIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 50.40%
- С начала года
- 71.77%
- 1 год
- 179.41%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 28.08%
Сравнение доходности по годам UVPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 71.77% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UVPIX and UJPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.62 |
The correlation between UVPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
UJPIX
Сравнение UVPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.63 | -7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 21.02 | -22.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и UJPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.83% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -27.11% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -43.92% | -31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -43.92% | -39.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -56.99% | -38.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -14.78% | -85.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -49.75% | -39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 8.54% | +21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) составляет 13.78%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 21.96% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 43.97% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 54.39% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 43.31% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 41.54% | +4.92% |
Сравнение комиссий UVPIX и UJPIX
И UVPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 23.12% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and UJPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to UVPIX (13.78%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор