PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -28.06%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -28.06% против 31.22% соответственно.

UVPIX

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-16.08%
1 год
-45.72%
3 года*
-34.39%
5 лет*
-19.85%
10 лет*
-28.06%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-18.18%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UVPIX and TEPIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.69

The correlation between UVPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с DRCVX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

UVPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
3.60

-4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
3.91

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.52

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.59

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

14.58

-15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

3.60

-4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.17

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.30

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.15

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и TEPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-89.14%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.73%

-24.64%

-22.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-84.97%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-84.97%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-84.97%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-53.64%

-46.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-49.79%

-39.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.10%

7.73%

+26.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и TEPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

10.15%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

25.07%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

31.37%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

145.10%

-97.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.46%

105.51%

-59.05%

Сравнение комиссий UVPIX и TEPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.99%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and TEPIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to TEPIX (10.15%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор