Сравнение UVPIX с TEPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs 12.29%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против 12.29% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
TEPIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 35.25%
- С начала года
- 37.10%
- 1 год
- 58.21%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам UVPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 37.10% | 30.08% | -71.46% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between UVPIX and TEPIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.69 |
The correlation between UVPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
TEPIX
Сравнение UVPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.40 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.90 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и TEPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.14% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -24.64% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -85.79% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -85.79% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -85.79% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -61.90% | -37.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -49.92% | -39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 8.56% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) составляет 13.78%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 15.48% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 31.31% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 36.75% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 52.63% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 44.65% | +1.81% |
Сравнение комиссий UVPIX и TEPIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности TEPIX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.35% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and TEPIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to UVPIX (13.78%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs TEPIX's -89.14%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор