Сравнение UVPIX с SHPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs -13.00%/yr for SHPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UVPIX показывает доходность -14.97%, а SHPIX немного выше – -14.29%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -27.78% против -13.00% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -41.95%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -27.78%
SHPIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- -13.00%
Сравнение доходности по годам UVPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -14.97% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -14.29% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between UVPIX and SHPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between UVPIX and SHPIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
SHPIX
Сравнение UVPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.96 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.66 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.09 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и SHPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.27% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.59% | -27.83% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -63.17% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -83.16% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -93.11% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -97.51% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -77.92% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 16.04% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и SHPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 5.72% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 13.62% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 19.15% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 193.64% | -145.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 137.91% | -91.44% |
Сравнение комиссий UVPIX и SHPIX
И UVPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и SHPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности SHPIX в 32.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.29% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.57% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and SHPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs SHPIX's -99.27%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор