Сравнение UVPIX с SHPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против 9.72% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам UVPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between UVPIX and SHPIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between UVPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
SHPIX
Сравнение UVPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.91 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.54 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и SHPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -96.86% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -27.97% | -14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -41.50% | -33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -41.50% | -42.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -68.01% | -27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -75.80% | -24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -74.99% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 16.49% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и SHPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 3.80% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 14.20% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 19.44% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 189.01% | -140.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 134.65% | -88.19% |
Сравнение комиссий UVPIX и SHPIX
И UVPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и SHPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности SHPIX в 33.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and SHPIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs SHPIX's -96.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор