Сравнение UVPIX с PSTIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs -16.38%/yr for PSTIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -27.78% против -16.38% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -41.95%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -27.78%
PSTIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- -16.38%
Сравнение доходности по годам UVPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -14.97% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.46% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between UVPIX and PSTIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between UVPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
PSTIX
Сравнение UVPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.82 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.49 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и PSTIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -95.26% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.59% | -15.41% | -31.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -33.92% | -41.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -37.53% | -46.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -84.17% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -95.23% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -58.61% | -30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 7.92% | +25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и PSTIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 2.56% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 8.62% | +24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 11.57% | +30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 16.46% | +31.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 23.76% | +22.71% |
Сравнение комиссий UVPIX и PSTIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.57% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and PSTIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to PSTIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs PSTIX's -95.26%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор