Сравнение UVPIX с PSTIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs -10.39%/yr for PSTIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -27.55% против -10.39% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
PSTIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -10.63%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- -10.39%
Сравнение доходности по годам UVPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -4.65% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between UVPIX and PSTIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between UVPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
PSTIX
Сравнение UVPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.57 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и PSTIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -90.52% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.77% | -15.05% | -28.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -33.92% | -41.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -37.53% | -46.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -68.34% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -90.17% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.50% | -57.25% | -32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 8.47% | +23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и PSTIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 4.63% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 9.49% | +25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 12.21% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 16.56% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 17.51% | +29.00% |
Сравнение комиссий UVPIX и PSTIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности PSTIX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and PSTIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to PSTIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs PSTIX's -90.52%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор