Сравнение UVPIX с BRPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs -14.33%/yr for BRPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -27.55% против -14.33% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
BRPIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам UVPIX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -5.92% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between UVPIX and BRPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between UVPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
BRPIX
Сравнение UVPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.90 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.67 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и BRPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -96.76% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.77% | -17.00% | -26.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -44.49% | -30.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -50.06% | -33.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -79.74% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -96.26% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.50% | -62.18% | -27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 9.98% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и BRPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 4.83% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 10.02% | +25.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 12.63% | +30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.24% | 17.28% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 17.90% | +28.61% |
Сравнение комиссий UVPIX и BRPIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и BRPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности BRPIX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.62% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and BRPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BRPIX's -96.76%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор