PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с VVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с VVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и V2X Inc (VVX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UVIX и VVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и V2X Inc (VVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVIX и VVX

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.01%-83.21%-75.24%-95.28%-60.30%
VVX
V2X Inc		27.28%14.05%2.99%12.47%31.00%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у VVX с доходностью 27.28%.

UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.17%
С начала года
27.28%
6 месяцев
19.54%
1 год
42.30%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

V2X Inc

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с VVX:
VVX с QQQIVVX с GDVVX с KTOSVVX с SYMVVX с SPYVVX с DUOLVVX с VOO

Доходность на риск

UVIX vs. VVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VVX
Ранг доходности на риск VVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c VVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и V2X Inc (VVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXVVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.05

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.73

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.21

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

4.42

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. VVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и VVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.05

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.54

-1.14

Корреляция

Корреляция между UVIX и VVX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и VVX

Ни UVIX, ни VVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVIX и VVX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VVX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVIXVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-38.90%

-61.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.23%

-16.34%

-77.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-6.09%

-93.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.03%

-14.40%

-73.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.65%

8.16%

+74.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и VVX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с V2X Inc (VVX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVIXVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.92%

8.17%

+50.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.46%

24.53%

+69.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.69%

40.92%

+108.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.17%

43.88%

+94.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.17%

43.88%

+94.29%