Сравнение UVIX с VVX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while VVX (V2X Inc) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 14.51%/yr for VVX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и VVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у VVX с доходностью 37.58%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.73%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 37.58%
- 1 год
- 60.67%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и VVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.06% |
VVX V2X Inc | 37.58% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 23.51% |
Correlation
The correlation between UVIX and VVX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. VVX — Ранг доходности на риск
UVIX
VVX
Сравнение UVIX c VVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и V2X Inc (VVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | VVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.83 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 7.26 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и VVX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VVX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -38.90% | -61.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -21.78% | -64.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -38.90% | -60.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -17.35% | -82.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -14.02% | -74.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 8.45% | +53.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и VVX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с V2X Inc (VVX) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 14.93% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 29.71% | +58.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 43.36% | +69.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 44.22% | +91.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 44.22% | +91.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и VVX
Ни UVIX, ни VVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and VVX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to VVX (14.93%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs VVX's -38.90%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и VVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор