PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с FNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у FNOV с доходностью 8.62%.


UVIX

1 день
-6.28%
1 месяц
-11.02%
6 месяцев
-56.39%
С начала года
-54.55%
1 год
-85.29%
3 года*
-82.17%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-84.05%

FNOV

1 день
0.03%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
8.19%
С начала года
8.62%
1 год
17.25%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.38%
10 лет*
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$701.32K$573.87K$1.97M
$106.38M$98.49M$150.50M

Сравнение доходности по годам UVIX и FNOV


2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-54.55%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
8.62%14.66%12.48%19.69%-7.50%

Correlation

The correlation between UVIX and FNOV is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.72

The correlation between UVIX and FNOV has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


2x Long VIX Futures ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Доходность на риск

UVIX vs. FNOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина

FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UVIX c FNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVIXFNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.04

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

15.70

-17.14

UVIX vs. FNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FNOV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и FNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FNOV

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVIXFNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-24.41%

-75.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-5.71%

-78.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.45%

-13.11%

-86.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

0.00%

-99.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.89%

-2.86%

-86.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.80%

1.10%

+59.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FNOV

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVIXFNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.46%

1.95%

+26.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.18%

6.10%

+79.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.96%

7.60%

+105.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.01%

11.56%

+123.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.01%

13.55%

+121.46%

Сравнение комиссий UVIX и FNOV

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNOV в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FNOV

Ни UVIX, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UVIX and FNOV have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (28.46%) compared to FNOV (1.95%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs FNOV's -24.41%.

On 3-year performance, FNOV leads with 13.72% vs -82.17% for UVIX. On fees, FNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FNOV has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNOV has performed better with a 13.72% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and FNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while FNOV is Defined Outcome. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNOV tracks S&P 500. They also come from different issuers: Volatility Shares and FT Vest. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for FNOV.

FNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и FNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор