Сравнение UVIX с FNOV
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and FNOV (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs 13.72%/yr for FNOV. Their -0.72 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.85%/yr for FNOV.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у FNOV с доходностью 8.62%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
FNOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $701.32K | $573.87K | $1.97M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и FNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 8.62% | 14.66% | 12.48% | 19.69% | -7.50% |
Correlation
The correlation between UVIX and FNOV is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.72 |
The correlation between UVIX and FNOV has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. FNOV — Ранг доходности на риск
UVIX
FNOV
Сравнение UVIX c FNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | FNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.04 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 15.70 | -17.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FNOV
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | FNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -24.41% | -75.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -5.71% | -78.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -13.11% | -86.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | 0.00% | -99.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -2.86% | -86.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 1.10% | +59.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FNOV
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | FNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 1.95% | +26.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 6.10% | +79.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 7.60% | +105.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 11.56% | +123.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 13.55% | +121.46% |
Сравнение комиссий UVIX и FNOV
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FNOV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FNOV
Ни UVIX, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and FNOV have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to FNOV (1.95%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs FNOV's -24.41%.
On 3-year performance, FNOV leads with 13.72% vs -82.17% for UVIX. On fees, FNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FNOV has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNOV has performed better with a 13.72% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and FNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while FNOV is Defined Outcome. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while FNOV tracks S&P 500. They also come from different issuers: Volatility Shares and FT Vest. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for FNOV.
FNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и FNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор