PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FNOV и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FNOV и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%10.77%12.03%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с DMAXFNOV с DNOVFNOV с AIOOFNOV с BUFPFNOV с DDEC
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий FNOV и FFEB

И FNOV, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FNOV vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.81

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

9.36

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между FNOV и FFEB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и FFEB

Ни FNOV, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и FFEB

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-22.81%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.65%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-13.85%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.17%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.46%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и FFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 3.81% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.79%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.69%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.41%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

10.88%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

13.90%

-0.08%