PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

FNOV и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNOV и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%3.09%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BUFRFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с DNOVFNOV с BUFPFNOV с DDECFNOV с AIOO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий FNOV и BALT

FNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

FNOV vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.32

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.95

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

12.95

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.71

-1.04

Корреляция

Корреляция между FNOV и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и BALT

Ни FNOV, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и BALT

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-4.89%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-3.48%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-0.92%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.35%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.52%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и BALT

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

0.62%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

1.84%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

4.48%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

3.36%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

3.36%

+10.46%