PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

FNOV и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNOV и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и DDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%10.77%0.77%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с DNOVFNOV с BUFPFNOV с AIOO
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с BUFDDDEC с FMAR

Сравнение комиссий FNOV и DDEC

И FNOV, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

FNOV vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.52

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.21

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.44

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

11.53

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.09

-0.42

Корреляция

Корреляция между FNOV и DDEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и DDEC

Ни FNOV, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и DDEC

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-10.22%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-5.46%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-10.22%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.53%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.92%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и DDEC

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.85%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.55%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

8.63%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

6.99%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

6.92%

+6.90%