Сравнение UVALX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и USAA High Income Fund (USHYX).
UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UVALX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVALX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 0.98% | 16.13% | 15.51% | 13.92% | -5.71% | 25.92% | -1.04% | 24.92% | -12.89% | 15.20% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции UVALX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 10.07% против 5.37% соответственно.
UVALX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.07%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVALX и USHYX
UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
UVALX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
UVALX
USHYX
Сравнение UVALX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVALX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.19 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.06 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.63 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 11.51 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVALX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.19 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.29 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между UVALX и USHYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVALX и USHYX
Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 10.86% | 10.97% | 14.09% | 1.23% | 8.14% | 5.99% | 1.58% | 28.71% | 14.41% | 7.33% | 4.28% | 5.51% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок UVALX и USHYX
Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVALX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -33.59% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -2.49% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -15.10% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -24.55% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -1.49% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -2.99% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.57% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVALX и USHYX
USAA Value Fund (UVALX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что UVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVALX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.47% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 1.97% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 3.08% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 4.58% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 5.47% | +13.07% |