PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVALX с USCRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UVALX (USAA Value Fund) and USCRX (USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - UVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Victory, while USCRX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, UVALX returned 10.35%/yr vs 7.36%/yr for USCRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UVALX charges 0.92%/yr vs 0.88%/yr for USCRX.

Доходность

Сравнение доходности UVALX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции UVALX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.36% соответственно.

UVALX

1 день
1.01%
1 месяц
0.72%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.34%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.35%

USCRX

1 день
0.27%
1 месяц
1.25%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.13%
1 год
20.84%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVALX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		7.92%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		8.65%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Correlation

The correlation between UVALX and USCRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2001 г.

0.88

The correlation between UVALX and USCRX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с CBYYXUVALX с FLCOXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с AVERXUVALX с NEIMX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с URFRXUSCRX с VOOUSCRX с SFLNXUSCRX с USSPXUSCRX с URTRX

Доходность на риск

UVALX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXUSCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.37

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.41

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.08

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

13.55

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UVALX и USCRX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVALXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-49.07%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.73%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-12.51%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-24.00%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-24.00%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.46%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 2.47%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVALXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.86%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.14%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

8.77%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

11.57%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

11.10%

+7.42%

Сравнение комиссий UVALX и USCRX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и USCRX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности USCRX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		9.58%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
UVALX
USAA Value Fund		10.16%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%

Часто задаваемые вопросы

UVALX and USCRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCRX has higher volatility (2.86%) compared to UVALX (2.47%). In terms of maximum drawdown, UVALX dropped -57.15% vs USCRX's -49.07%.

USCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVALX и USCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор