PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции UVALX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 10.07% против 6.70% соответственно.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с AVERXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с RIDAX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий UVALX и USCRX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

UVALX
USAA Value Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

UVALX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.47

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.11

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.08

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.19

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Корреляция

Корреляция между UVALX и USCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и USCRX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и USCRX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-49.07%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.63%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-24.00%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-24.00%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.75%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.48%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.72%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.74%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.39%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.81%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

10.79%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.51%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

11.05%

+7.49%