PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции UVALX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 10.07% против 16.40% соответственно.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с RIDAXUVALX с TILVX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий UVALX и USAGX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
UVALX
USAA Value Fund

Доходность на риск

UVALX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.27

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.50

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.28

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

12.04

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.27

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Корреляция

Корреляция между UVALX и USAGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и USAGX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и USAGX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-80.89%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-30.12%

+18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-45.72%

+23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-51.03%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-20.48%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-43.17%

+34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

8.19%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.74%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

17.28%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

35.61%

-27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

43.15%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

32.19%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

32.80%

-14.26%