PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с USAAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и USAA Growth Fund (USAAX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		1.54%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
USAAX
USAA Growth Fund		-9.91%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции UVALX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.14% соответственно.

UVALX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.54%
6 месяцев
5.18%
1 год
20.59%
3 года*
14.84%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.16%

USAAX

1 день
-0.05%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-9.62%
1 год
21.81%
3 года*
20.37%
5 лет*
9.88%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с AVERXUVALX с VALAXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с NEIMX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий UVALX и USAAX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.

UVALX
USAA Value Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

UVALX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.66

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.94

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

3.17

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между UVALX и USAAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и USAAX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности USAAX в 11.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.80%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
USAAX
USAA Growth Fund		11.79%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и USAAX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-66.79%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-16.92%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-41.75%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-41.75%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-12.97%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-18.87%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.01%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.70%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.81%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

12.47%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

22.63%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

24.01%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.04%

-3.50%