PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		-0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции UVALX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.35% соответственно.

UVALX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.53%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.85%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с RSNRXUVALX с TILVX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с OANMXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий UVALX и RIDAX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
UVALX
USAA Value Fund

Доходность на риск

UVALX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.01

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.58

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.44

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между UVALX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и RIDAX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		11.08%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и RIDAX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-42.37%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.25%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-16.28%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-26.22%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.77%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-4.42%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.76%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и RIDAX

USAA Value Fund (UVALX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 2.95% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

5.47%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

9.48%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

9.46%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

10.67%

+7.86%