PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVD.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUVD.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

IUVD.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUVD.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVD.L и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		5.70%33.00%6.51%14.55%-14.85%29.63%-1.41%25.64%-11.85%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, IUVD.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

IUVD.L

1 день
3.89%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.70%
6 месяцев
16.39%
1 год
38.79%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IUVD.L:
IUVD.L с IWVG.LIUVD.L с VTVIUVD.L с UVAL.LIUVD.L с EHF1.DEIUVD.L с FXC.ASIUVD.L с IEAA.LIUVD.L с IESG.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IUVD.L и GLD

IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IUVD.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVD.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVD.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.89

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.31

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

2.70

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

9.90

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVD.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVD.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVD.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVD.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.89

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между IUVD.L и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVD.L и GLD

Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		1.55%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUVD.L и GLD

Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IUVD.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-45.56%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-19.21%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-21.03%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-11.71%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-16.17%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.25%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVD.L и GLD

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) составляет 6.61%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUVD.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

10.48%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

24.34%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

27.81%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.75%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

15.88%

+3.84%