Сравнение IUVD.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
IUVD.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUVD.L или IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и IWVG.L
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у IWVG.L с доходностью 7.78%.
IUVD.L
11.78%
0.96%
7.62%
23.25%
7.60%
N/A
IWVG.L
7.78%
0.92%
0.68%
12.21%
6.99%
N/A
Основные характеристики
| IUVD.L | IWVG.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 5.71 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 10.01% |
| Макс. просадка | -39.67% | -28.07% |
| Текущая просадка | -1.83% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVD.L и IWVG.L
IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между IUVD.L и IWVG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUVD.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и IWVG.L
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IWVG.L в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.02% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.96% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и IWVG.L
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и IWVG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и IWVG.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.