Сравнение IUVD.L с EHF1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE).
IUVD.L и EHF1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. EHF1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe High Dividend Yield. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и EHF1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVD.L и EHF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 5.70% | 33.00% | 6.51% | 14.55% | -14.85% | 29.63% | -1.41% | 25.64% | -11.85% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 4.58% | 34.54% | 3.55% | 17.72% | -4.53% | 8.93% | -0.96% | 22.24% | -8.07% |
Разные валюты инструментов
IUVD.L торгуется в USD, в то время как EHF1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EHF1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у EHF1.DE с доходностью 4.58%.
IUVD.L
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
EHF1.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVD.L и EHF1.DE
IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EHF1.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVD.L vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск
IUVD.L
EHF1.DE
Сравнение IUVD.L c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVD.L | EHF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.46 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.93 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.10 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 8.47 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVD.L | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.46 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IUVD.L и EHF1.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и EHF1.DE
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и EHF1.DE
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, примерно равная максимальной просадке EHF1.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и EHF1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVD.L | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -38.13% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.60% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -15.64% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.49% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.71% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.41% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и EHF1.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVD.L | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.22% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.32% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.02% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.53% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.70% | +2.02% |