PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVD.L с EHF1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVD.L и EHF1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVD.L и EHF1.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
5.70%33.00%6.51%14.55%-14.85%29.63%-1.41%25.64%-11.85%
EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR
4.58%34.54%3.55%17.72%-4.53%8.93%-0.96%22.24%-8.07%
Разные валюты инструментов

IUVD.L торгуется в USD, в то время как EHF1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EHF1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVD.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у EHF1.DE с доходностью 4.58%.


IUVD.L

1 день
3.89%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.70%
6 месяцев
16.39%
1 год
38.79%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.54%
10 лет*

EHF1.DE

1 день
0.84%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.39%
1 год
23.86%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR

Сравнение комиссий IUVD.L и EHF1.DE

IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EHF1.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUVD.L vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EHF1.DE
Ранг доходности на риск EHF1.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHF1.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHF1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHF1.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHF1.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHF1.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVD.L c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVD.LEHF1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.46

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.93

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

2.10

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

8.47

+8.15

IUVD.L vs. EHF1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVD.L на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа EHF1.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVD.L и EHF1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVD.LEHF1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.46

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между IUVD.L и EHF1.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVD.L и EHF1.DE

Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.55%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%
EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUVD.L и EHF1.DE

Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, примерно равная максимальной просадке EHF1.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и EHF1.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVD.LEHF1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-38.13%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.60%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-15.64%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-2.49%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.71%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.41%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVD.L и EHF1.DE

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVD.LEHF1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.22%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.32%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.02%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.53%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

17.70%

+2.02%