Сравнение IUVD.L с IEAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L).
IUVD.L и IEAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и IEAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVD.L и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 5.43% | 33.00% | 6.51% | 14.55% | -14.85% | 29.63% | -1.41% | 25.64% | -11.85% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -2.17% | 16.95% | -2.14% | 10.91% | -18.60% | -7.85% | 11.79% | 4.17% | -7.94% |
Разные валюты инструментов
IUVD.L торгуется в USD, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у IEAA.L с доходностью -2.17%.
IUVD.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 37.68%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
IEAA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVD.L и IEAA.L
И IUVD.L, и IEAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVD.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
IUVD.L
IEAA.L
Сравнение IUVD.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVD.L | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.05 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.61 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 1.10 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.63 | 3.61 | +18.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVD.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.05 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.05 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IUVD.L и IEAA.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и IEAA.L
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и IEAA.L
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки IEAA.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и IEAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVD.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -17.29% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -2.73% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -17.29% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.02% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.62% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.61% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и IEAA.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVD.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.07% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 5.13% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 8.73% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 9.27% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 8.79% | +10.92% |