PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVD.L с IEAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVD.L и IEAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVD.L и IEAA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
5.43%33.00%6.51%14.55%-14.85%29.63%-1.41%25.64%-11.85%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
-2.17%16.95%-2.14%10.91%-18.60%-7.85%11.79%4.17%-7.94%
Разные валюты инструментов

IUVD.L торгуется в USD, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVD.L показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у IEAA.L с доходностью -2.17%.


IUVD.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.79%
С начала года
5.43%
6 месяцев
15.68%
1 год
37.68%
3 года*
18.52%
5 лет*
9.48%
10 лет*

IEAA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
9.18%
3 года*
6.27%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IUVD.L и IEAA.L

И IUVD.L, и IEAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUVD.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IEAA.L
Ранг доходности на риск IEAA.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAA.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAA.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAA.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVD.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVD.LIEAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.05

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.61

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.29

1.10

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.63

3.61

+18.03

IUVD.L vs. IEAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVD.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IEAA.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVD.L и IEAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVD.LIEAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.05

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.05

+0.43

Корреляция

Корреляция между IUVD.L и IEAA.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVD.L и IEAA.L

Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.55%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUVD.L и IEAA.L

Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки IEAA.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и IEAA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVD.LIEAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-17.29%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-2.73%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-17.29%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.02%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.62%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.61%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVD.L и IEAA.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVD.LIEAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.07%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

5.13%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

8.73%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

9.27%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

8.79%

+10.92%