PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVD.L с FXC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVD.L и FXC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVD.L и FXC.AS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
5.70%33.00%6.51%14.55%-14.85%29.63%-1.41%25.64%-11.85%
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF
-7.06%29.43%30.17%-13.04%-21.27%-19.24%10.24%13.56%-17.47%
Разные валюты инструментов

IUVD.L торгуется в USD, в то время как FXC.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXC.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVD.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у FXC.AS с доходностью -7.06%.


IUVD.L

1 день
3.89%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.70%
6 месяцев
16.39%
1 год
38.79%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.54%
10 лет*

FXC.AS

1 день
0.75%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-12.69%
1 год
2.09%
3 года*
9.35%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares China Large Cap UCITS ETF

Сравнение комиссий IUVD.L и FXC.AS

IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FXC.AS в 0.74%.


Доходность на риск

IUVD.L vs. FXC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FXC.AS
Ранг доходности на риск FXC.AS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.AS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVD.L c FXC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVD.LFXC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.09

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

0.27

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

0.84

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

2.38

+14.24

IUVD.L vs. FXC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVD.L на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FXC.AS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVD.L и FXC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVD.LFXC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.09

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.37

Корреляция

Корреляция между IUVD.L и FXC.AS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVD.L и FXC.AS

Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FXC.AS в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.55%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%0.00%0.00%0.00%
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF
2.23%2.07%2.48%2.68%2.53%2.10%2.93%2.74%3.48%2.83%2.62%2.94%

Просадки

Сравнение просадок IUVD.L и FXC.AS

Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки FXC.AS в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и FXC.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVD.LFXC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-66.56%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-15.92%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-48.37%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-22.81%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-25.54%

+17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.25%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVD.L и FXC.AS

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVD.LFXC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.73%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

13.28%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

22.35%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

29.69%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

26.06%

-6.34%