Сравнение IUVD.L с FXC.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS).
IUVD.L и FXC.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. FXC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и FXC.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVD.L и FXC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 5.70% | 33.00% | 6.51% | 14.55% | -14.85% | 29.63% | -1.41% | 25.64% | -11.85% |
FXC.AS iShares China Large Cap UCITS ETF | -7.06% | 29.43% | 30.17% | -13.04% | -21.27% | -19.24% | 10.24% | 13.56% | -17.47% |
Разные валюты инструментов
IUVD.L торгуется в USD, в то время как FXC.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXC.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у FXC.AS с доходностью -7.06%.
IUVD.L
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
FXC.AS
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVD.L и FXC.AS
IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FXC.AS в 0.74%.
Доходность на риск
IUVD.L vs. FXC.AS — Ранг доходности на риск
IUVD.L
FXC.AS
Сравнение IUVD.L c FXC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVD.L | FXC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.09 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.27 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 0.84 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 2.38 | +14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVD.L | FXC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.09 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.11 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IUVD.L и FXC.AS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и FXC.AS
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FXC.AS в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC.AS iShares China Large Cap UCITS ETF | 2.23% | 2.07% | 2.48% | 2.68% | 2.53% | 2.10% | 2.93% | 2.74% | 3.48% | 2.83% | 2.62% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и FXC.AS
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки FXC.AS в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и FXC.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVD.L | FXC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -66.56% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -15.92% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -48.37% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -22.81% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -25.54% | +17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 5.25% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и FXC.AS
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVD.L | FXC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.73% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.28% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 22.35% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 29.69% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 26.06% | -6.34% |