PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUP с PHIYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с PHIYX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или PHIYX.

Корреляция

Корреляция между UUP и PHIYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UUP и PHIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.10

PHIYX:

1.71

Коэф-т Сортино

UUP:

0.14

PHIYX:

2.33

Коэф-т Омега

UUP:

1.02

PHIYX:

1.35

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.05

PHIYX:

1.77

Коэф-т Мартина

UUP:

0.16

PHIYX:

7.32

Индекс Язвы

UUP:

3.25%

PHIYX:

0.84%

Дневная вол-ть

UUP:

7.39%

PHIYX:

3.78%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

PHIYX:

-32.73%

Текущая просадка

UUP:

-7.34%

PHIYX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у PHIYX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям PHIYX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.90% соответственно.

UUP

С начала года

-5.98%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-2.07%

1 год

0.59%

5 лет

2.73%

10 лет

2.67%

PHIYX

С начала года

0.78%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

0.89%

1 год

6.43%

5 лет

4.67%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UUP и PHIYX

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHIYX в 0.56%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
PHIYX
PIMCO High Yield Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и PHIYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
PHIYX
Ранг риск-скорректированной доходности PHIYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c PHIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PHIYX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и PHIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и PHIYX

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PHIYX в 5.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.76%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.76%6.17%5.60%7.39%4.53%4.52%5.05%5.64%5.11%5.38%8.80%8.64%

Просадки

Сравнение просадок UUP и PHIYX

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и PHIYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и PHIYX

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с PIMCO High Yield Fund (PHIYX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...