Сравнение UUP с PHIYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX).
UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности UUP и PHIYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и PHIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у PHIYX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям PHIYX по среднегодовой доходности: 3.07% против 5.08% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и PHIYX
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHIYX в 0.56%.
Доходность на риск
UUP vs. PHIYX — Ранг доходности на риск
UUP
PHIYX
Сравнение UUP c PHIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | PHIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.63 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.35 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.07 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 8.46 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | PHIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.63 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.30 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между UUP и PHIYX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и PHIYX
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PHIYX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и PHIYX
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и PHIYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | PHIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -32.73% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -3.00% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -15.74% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -20.30% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.84% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -2.18% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.73% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и PHIYX
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с PIMCO High Yield Fund (PHIYX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | PHIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.46% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 2.40% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 3.77% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 5.25% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 5.62% | +1.37% |