PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UUGRY с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UUGRY с UL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and UL (Unilever PLC) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UUGRY returned 8.26%/yr vs 5.06%/yr for UL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UUGRY и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и Unilever PLC (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUGRY показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции UUGRY превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 8.26% против 5.06% соответственно.

UUGRY

1 день
-0.83%
1 месяц
7.78%
6 месяцев
14.74%
С начала года
16.31%
1 год
27.22%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.03%
10 лет*
8.26%

UL

1 день
2.05%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-2.45%
1 год
-4.46%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUGRY и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		16.31%27.86%0.53%21.42%-16.24%22.43%4.26%39.83%-12.43%8.62%
UL
Unilever PLC		-2.45%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between UUGRY and UL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUGRY:

$13.54B

UL:

$135.09B

EPS

UUGRY:

£2.50

UL:

€5.38

Коэффициент P/E

UUGRY:

10.78

UL:

10.15

Коэффициент PEG

UUGRY:

0.31

UL:

1.99

Коэффициент P/S

UUGRY:

1.93

UL:

1.10

Коэффициент P/B

UUGRY:

4.12

UL:

7.73

Общая выручка (12 мес.)

UUGRY:

£4.78B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

UUGRY:

£3.23B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

UUGRY:

£2.71B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Utilities Group PLC ADR

Unilever PLC

Часто сравнивают с UUGRY:
UUGRY с HSBCUUGRY с IGET.LUUGRY с EMG.LUUGRY с TATYYUUGRY с SHELUUGRY с ABF.LUUGRY с NWG.L
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

UUGRY vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUGRY
Ранг доходности на риск UUGRY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUGRY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUGRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUGRY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUGRY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUGRY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUGRY c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUGRYULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.20

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.13

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.18

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

-0.34

+5.72

UUGRY vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUGRY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUGRY и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUGRY и UL

Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUGRYULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-53.55%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-25.09%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-25.09%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-25.66%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-30.13%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-14.47%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-10.62%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

13.13%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UUGRY и UL

Текущая волатильность для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) составляет 5.39%, в то время как у Unilever PLC (UL) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUGRYULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.86%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

17.37%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

22.18%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.04%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

21.52%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUGRY и UL

Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности UL в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UL
Unilever PLC		3.64%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		3.91%4.32%4.87%4.24%4.47%3.87%4.16%3.79%5.36%9.00%8.81%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUGRY и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.33B
18.38B
(UUGRY) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UUGRY значения в GBP, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности UUGRY и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Utilities Group PLC ADR и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
47.9%
0
Активы портфеля
UUGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UUGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

UUGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

UUGRY and UL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UL has higher volatility (6.86%) compared to UUGRY (5.39%). In terms of maximum drawdown, UUGRY dropped -43.11% vs UL's -53.55%.

UUGRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUGRY и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор