PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUGRY с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UUGRY с SHEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and SHEL (Shell plc) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UUGRY returned 7.74%/yr vs 10.49%/yr for SHEL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UUGRY и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUGRY показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции UUGRY уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.49% соответственно.

UUGRY

1 день
0.97%
1 месяц
-7.38%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.79%
1 год
18.71%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.02%
10 лет*
7.74%

SHEL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.45%
С начала года
20.22%
6 месяцев
18.57%
1 год
33.88%
3 года*
19.22%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUGRY и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		10.32%27.86%0.53%21.42%-16.24%22.43%4.26%39.83%-12.43%8.62%
SHEL
Shell plc		20.22%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between UUGRY and SHEL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.27

The correlation between UUGRY and SHEL shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUGRY:

$12.13B

SHEL:

$247.34B

EPS

UUGRY:

$2.50

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/E

UUGRY:

14.17

SHEL:

13.57

Коэффициент PEG

UUGRY:

0.41

SHEL:

0.68

Коэффициент P/S

UUGRY:

2.54

SHEL:

0.95

Коэффициент P/B

UUGRY:

5.41

SHEL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

UUGRY:

$4.78B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UUGRY:

$3.23B

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

UUGRY:

$2.71B

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Utilities Group PLC ADR

Shell plc

Часто сравнивают с UUGRY:
UUGRY с HSBCUUGRY с IGET.LUUGRY с EMG.LUUGRY с ABF.LUUGRY с NWG.LUUGRY с TATYYUUGRY с UL
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

UUGRY vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUGRY
Ранг доходности на риск UUGRY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUGRY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUGRY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUGRY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUGRY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUGRY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUGRY c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUGRYSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.62

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.17

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.15

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

8.97

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUGRY vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUGRY на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUGRY и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUGRYSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.62

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UUGRY и SHEL

Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUGRYSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-71.57%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-10.81%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-18.47%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-25.04%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-71.57%

+32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-7.05%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-16.74%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.79%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UUGRY и SHEL

United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUGRYSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

7.24%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

17.45%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

21.03%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

25.20%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

30.86%

-5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUGRY и SHEL

Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SHEL в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		3.92%4.32%4.87%4.24%4.47%3.87%4.16%3.79%5.36%9.00%8.81%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUGRY и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.33B
69.57B
(UUGRY) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UUGRY и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Utilities Group PLC ADR и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
47.9%
19.1%
Активы портфеля
UUGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

UUGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

UUGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

UUGRY and SHEL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUGRY has higher volatility (10.65%) compared to SHEL (7.24%). In terms of maximum drawdown, UUGRY dropped -43.11% vs SHEL's -71.57%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUGRY и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор