Сравнение UUGRY с HSBC
UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UUGRY returned 7.74%/yr vs 17.50%/yr for HSBC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUGRY и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUGRY показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.72%. За последние 10 лет акции UUGRY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 7.74% против 17.50% соответственно.
UUGRY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 7.74%
HSBC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 44.71%
- 5 лет*
- 31.98%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам UUGRY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 10.32% | 27.86% | 0.53% | 21.42% | -16.24% | 22.43% | 4.26% | 39.83% | -12.43% | 8.62% |
HSBC HSBC Holdings plc | 21.72% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between UUGRY and HSBC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between UUGRY and HSBC shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UUGRY:
$12.13B
HSBC:
$320.34B
UUGRY:
$2.50
HSBC:
$6.38
UUGRY:
14.17
HSBC:
14.51
UUGRY:
0.41
HSBC:
0.71
UUGRY:
2.54
HSBC:
2.52
UUGRY:
5.41
HSBC:
1.83
UUGRY:
$4.78B
HSBC:
$128.37B
UUGRY:
$3.23B
HSBC:
$65.42B
UUGRY:
$2.71B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUGRY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
UUGRY
HSBC
Сравнение UUGRY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUGRY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.94 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 14.12 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUGRY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.46 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.25 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UUGRY и HSBC
Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUGRY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -74.47% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -16.28% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -21.83% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -31.80% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -62.26% | +23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -2.72% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -24.11% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.53% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUGRY и HSBC
United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUGRY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 8.73% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 21.46% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 26.11% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 25.76% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 25.55% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUGRY и HSBC
Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности HSBC в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 3.92% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUGRY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UUGRY и HSBC
UUGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
UUGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
UUGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
UUGRY and HSBC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUGRY has higher volatility (10.65%) compared to HSBC (8.73%). In terms of maximum drawdown, UUGRY dropped -43.11% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUGRY и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор