Сравнение UUGRY с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Доходность
Сравнение доходности UUGRY и HSBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUGRY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 11.19% | 27.86% | 0.53% | 21.42% | -16.24% | 22.43% | 4.26% | 39.83% | -12.43% | 8.62% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.69% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Фундаментальные показатели
UUGRY:
$4.09B
HSBC:
$147.86B
UUGRY:
$3.22B
HSBC:
$80.78B
UUGRY:
$2.02B
HSBC:
$29.03B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UUGRY показывает доходность 11.19%, а HSBC немного выше – 11.69%. За последние 10 лет акции UUGRY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 8.68% против 17.26% соответственно.
UUGRY
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 8.68%
HSBC
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 57.09%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUGRY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
UUGRY
HSBC
Сравнение UUGRY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUGRY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.51 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.91 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 10.63 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUGRY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UUGRY и HSBC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUGRY и HSBC
Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности HSBC в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 3.89% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.39% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок UUGRY и HSBC
Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и HSBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUGRY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -74.47% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -19.48% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -31.80% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -62.26% | +23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -7.02% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -24.26% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.33% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUGRY и HSBC
Текущая волатильность для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) составляет 7.83%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUGRY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.76% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 20.67% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 28.22% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 25.57% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 25.49% | -0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUGRY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности