Сравнение ZHOG с WABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Western Asset Bond ETF (WABF).
ZHOG и WABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и WABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и WABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 6.66% |
WABF Western Asset Bond ETF | -0.19% | 7.92% | 1.30% | 6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у WABF с доходностью -0.19%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WABF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и WABF
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии WABF в 0.35%.
Доходность на риск
ZHOG vs. WABF — Ранг доходности на риск
ZHOG
WABF
Сравнение ZHOG c WABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Western Asset Bond ETF (WABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | WABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.91 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.29 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.35 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.59 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | WABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.91 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.02 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и WABF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и WABF
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности WABF в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
WABF Western Asset Bond ETF | 5.03% | 5.67% | 6.25% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и WABF
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки WABF в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и WABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | WABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -5.36% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -3.57% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.00% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.51% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.05% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и WABF
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Western Asset Bond ETF (WABF) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | WABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.59% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.39% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.85% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.16% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.16% | -2.04% |