Сравнение UTWY с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
UTWY и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 0.10% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.98% | 4.22% | 5.34% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%.
UTWY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и TFLO
И UTWY, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. TFLO — Ранг доходности на риск
UTWY
TFLO
Сравнение UTWY c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 14.09 | -14.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 47.12 | -47.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 11.68 | -10.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 207.99 | -207.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 757.95 | -757.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 14.09 | -14.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.97 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и TFLO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и TFLO
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.66% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и TFLO
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -5.01% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -0.02% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | 0.00% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -0.10% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.01% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и TFLO
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.07% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 0.21% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 0.30% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.36% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.50% | +10.78% |