PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWY и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и TFLO


2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
0.10%4.82%-4.92%-1.81%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
0.98%4.22%5.34%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%.


UTWY

1 день
0.48%
1 месяц
-2.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.64%
1 год
0.32%
3 года*
-1.25%
5 лет*
10 лет*

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.14%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Сравнение комиссий UTWY и TFLO

И UTWY, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWY vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

14.09

-14.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

47.12

-47.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

11.68

-10.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

207.99

-207.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

757.95

-757.90

UTWY vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

14.09

-14.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.97

-1.03

Корреляция

Корреляция между UTWY и TFLO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и TFLO

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности TFLO в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.66%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и TFLO

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и TFLO.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWYTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-5.01%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-0.02%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

0.00%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-0.10%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.01%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и TFLO

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWYTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.07%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

0.21%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

0.30%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

0.36%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

0.50%

+10.78%