Сравнение UTWY с IBGL
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and IBGL (iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTWY tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index while IBGL tracks the ICE 2055 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, UTWY returned 4.46% vs 4.56% for IBGL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBGL.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и IBGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у IBGL с доходностью -0.23%.
UTWY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и IBGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.64% | 2.28% |
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | -0.23% | 0.99% |
Correlation
The correlation between UTWY and IBGL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between UTWY and IBGL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. IBGL — Ранг доходности на риск
UTWY
IBGL
Сравнение UTWY c IBGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | IBGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | IBGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.06 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и IBGL
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки IBGL в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и IBGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | IBGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -9.37% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -7.23% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.38% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.03% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.89% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и IBGL
Текущая волатильность для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) составляет 2.50%, в то время как у iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что UTWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | IBGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.67% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 6.12% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 9.28% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 10.53% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 10.53% | +0.58% |
Сравнение комиссий UTWY и IBGL
UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBGL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и IBGL
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью IBGL в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 4.70% | 3.52% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.69% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UTWY and IBGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGL has higher volatility (2.67%) compared to UTWY (2.50%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs IBGL's -9.37%.
On 1-year performance, IBGL leads with 4.56% vs 4.46% for UTWY. On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, UTWY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBGL has performed better with a 4.56% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UTWY.
IBGL has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.69% for UTWY.
UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while IBGL tracks ICE 2055 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.07% for IBGL.
UTWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и IBGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор