Сравнение IBGL с BBBL
IBGL (iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF) and BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBGL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IBGL returned 4.56% vs 7.90% for BBBL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBGL charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for BBBL.
Доходность
Сравнение доходности IBGL и BBBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BBBL с доходностью 1.22%.
IBGL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGL и BBBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | -0.23% | 0.99% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.22% | 5.70% |
Correlation
The correlation between IBGL and BBBL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between IBGL and BBBL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL vs. BBBL — Ранг доходности на риск
IBGL
BBBL
Сравнение IBGL c BBBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL | BBBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.46 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 3.65 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.39 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IBGL и BBBL
Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, примерно равная максимальной просадке BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и BBBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -9.43% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -5.45% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.89% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.31% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.17% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL и BBBL
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что IBGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.45% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 5.75% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 7.86% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 9.80% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 9.80% | +0.73% |
Сравнение комиссий IBGL и BBBL
IBGL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL и BBBL
Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BBBL в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.74% | 5.77% | 5.19% |
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 4.70% | 3.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL and BBBL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGL has higher volatility (2.67%) compared to BBBL (2.45%). In terms of maximum drawdown, IBGL dropped -9.37% vs BBBL's -9.43%.
On 1-year performance, BBBL leads with 7.90% vs 4.56% for IBGL. On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBBL has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 7.90% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.
BBBL has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 4.70% for IBGL.
IBGL is categorized as Government Bonds, while BBBL is Long-Term Bond. IBGL tracks ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for IBGL and 0.19% for BBBL.
BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGL и BBBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор